Міністерство освіти і науки України
Український державний університет водного господарства та природокористування
Кафедра трудових ресурсів і підприємництва
Звіт
на тему:
“Мультиколінеарність”
Лабораторна робота № 4 “Мультиколінеарність”
Мета роботи : Отримання студентами практичних навичок тестування наявності мультиколінеарності в економетричній моделі і її усунення.
Задачі роботи :
Тестування наявності мультиколінеарності у багатофакторній лінійній регресійній моделі за допомогою тесту Фаррара-Глобера.
Усунення мультиколінеарності.
Завдання і вихідні данні.
Для деякого регіону виконується економетричне дослідження залежності споживання деяких товарів (С) в залежності від рівня доходів (О), збережень (З) і заробітної плати (Ц) для відповідної категорії споживачів. Вважається, що ця залежність може бути описана економетричною моделлю у вигляді багатофакторної лінійної регресії. Дані вибіркових статистичних спостережень за зазначеними економічними показниками наведені нижче у таблиці:
№ спостереження і
С
О
З
Ц
1
27
6,02
12,31
25,4
2
34,1
6,53
14,54
26,69
3
47,2
7,02
20,65
29
4
42,2
7,43
17,98
30,29
5
52,5
7,97
22,4
32,5
6
29,7
8,12
11,76
34,17
7
56,8
8,73
24,76
36,13
8
35,1
8,77
14,56
37,42
9
48,4
9,67
20,18
38,39
10
43,3
9,76
17,56
39,07
11
42
10,17
15,65
41,19
12
49,1
10,5
20,34
42,95
13
36,9
10,74
13,54
43,61
14
36,3
10,97
12,65
45,16
15
72,3
11,1
31,46
46,18
Розрахунки:
1. З допомогою функції КОРРЕЛ знаходимо елементи кореляційної матриці:
2. Знаходимо визначник кореляційної матриці [r]. Функція МОПРЕД.
[r]=0,009729
3. Визначаємо розрахункове значення критерію χ2:
4. Для рівня значимості (=0,05 і ступеня вільності df=1/2m(m-1) за статистичними таблицями χ2 розподілу знаходимо табличне значення χ2табл.
χ2табл= 7,8
5. Визначаємо матриця C, обернена до кореляційної матриці:
6. Використовуючи діагональні елементи матриці С розраховуємо F-критерій Фішера для кожної незалежної змінної за наступною формулою:
F1=572 F2=0,4087 F3=571,3672
7. Для рівня значимості (= 0,05 і ступеня вільності v1=n-m i v2=m-1 за статистичними таблицями F- розподілу знаходиться критичне значення критерію Фішера Fкр.
Fкр.=19,4
8. Використовуючи матрицю С обчислюємо частинні коефіцієнти кореляці:
де С21- елемент матриці C, що міститься у 2 –му рядку і 1 тому стовпці; С11 , С22 і С33 - діагональні елементи матриці С.
9. На основі знайдених частинних коефіцієнтів кореляції знаходимо розрахункові значення t- критерію Студента:
10. Для рівня значимості (= 0,05 при n-m ступенях вільності за статистичними таблицями t- розподілу Стюдента знаходимо критичне значення t- критерію Стюдента.
tкр=2,1788